A opção de negociação do dia se encaixa

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O Blog do Curso de Opções de Negociação.
Estratégias e sistemas para trocar opções com segurança.
Intraday longo comércio straddle.
A tabela acima fortalece o argumento para usar as opções semanais AAPL como um comércio de dia de validade. Um desvio padrão em dólares para a AAPL é atualmente de aproximadamente US $ 6. A tabela mostra que cerca de 60% das sextas, em 2018, exibem a faixa de negociação intradiária acima de US $ 6. Mais análises revelam que mais de 33% das sextas de fevereiro de 2018 exibem um período de negociação acima de US $ 8.
Abra a estratégia de negociação quando o estoque atravessa uma greve.
Straddles são o comércio preferido. Eles são menos sensíveis às mudanças de volatilidade implícitas do que os estrangulamentos e, portanto, são menos vulneráveis ​​à decadência dos preços. Isto é especialmente importante se realizar negócios no dia do vencimento, que é caracterizado por um acidente de volatilidade. Se realizar o comércio relativamente longe da expiração, os estrangulamentos podem ser vantajosos, uma vez que são relativamente mais baratos que as estradas.
As estradas também são menos dispendiosas ao preço de ataque e ficam mais caras à medida que o estoque se afasta da greve.
Segmento comercial de opções importantes!
É muito importante comprar o straddle a um bom preço. As posições podem ser rapidamente corroídas pelo declínio da volatilidade, especialmente nos dias de validade. A estratégia que eu encontrei funciona melhor é enviar uma ordem a um preço particularmente baixo para um horizonte antes do estoque atravessar o preço de exercício. Os mercados de opções tendem a exibir variações de volatilidade bastante erráticas, o que pode resultar em falhas momentâneas que podem subir ou diminuir de forma repentina em preços de opções. Muitas vezes, preencho minhas ordens com preços ridiculamente baixos e quase instantaneamente ganhamos lucros. Esta é uma característica surpreendente (e gratificante) dos mercados de opções! Um baixo preço de compra aumenta a margem de segurança para o comércio.
Fechar a Long Straddle.
O longo estrondo inicialmente deve ser delta neutro. Isso significa que a posição é relativamente insensível à direcionalidade & # 8211; ou seja, o comércio pode lucrar se o estoque se mover para cima ou para baixo no preço. Isso é conseguido através da compra de chamadas e colocações visando alcançar um delta o mais próximo possível do zero.
Você deve predefinir uma zona de tomada de lucro. Isso geralmente será como o estoque atravessar o próximo preço de ataque, especialmente na franquia as sextas. Você deve levar em consideração o intervalo diurno médio para o dia em particular e a média aberta para fechar em desvio padrão para esse dia em particular, a fim de estabelecer metas lucrativas razoáveis.
Um deve apontar para chip no mercado, em vez de apontar para uma oportunidade única. À medida que o estoque se afasta do preço de compra, não é mais delta neutro e começa a exibir um alto delta. Isso significa que você pode lucrar se o estoque continuar se movendo na mesma direção, no entanto, se o estoque reverte a direção, todos os lucros serão perdidos.
A resposta é freqüentemente abrir e fechar straddles longos ou estrangulamentos à medida que ele vem em sua zona de lucro e tirar dinheiro do mercado. Você pode então reabrir outro longo estrondo no novo preço de ataque que agora é neutro dota.
Se você quiser aprender como negociar opções, visite o Curso de Opções para obter mais informações.

Comprar Straddles com Opções Semanais.
Comprar Straddles com Opções Semanais.
Nos últimos 7 dias, a SPY tinha flutuado mais de US $ 1,00 por dia. Uma das carteiras que realizamos na Terry & # 8217; s Tips envolve a colocação de spreads do calendário perto do fechamento na quinta-feira (opções de compra com 8 dias de vida restante e opções de venda que expirarão no dia seguinte). O gráfico de perfil de risco para esses spreads mostra que um lucro será feito se SPY flutuar em menos de um dólar em qualquer direção na sexta-feira (o que tem feito historicamente a maior parte do tempo).
No entanto, com 7 dias consecutivos de flutuações maiores do que US $ 1,00, não pareceu ser uma aposta prudente para colocar os spreads do calendário na quinta-feira (especialmente porque o SPY tende a ser mais volátil às sextas-feiras quando as opções semanais expiram do que no outro dias).
Em vez de comprar spreads de calendário, nós compramos SPY 132 e chamadas que expiram na sexta-feira, pagando US $ 97 por cada par (com comissões, US $ 99,50 cada). Na época, a SPY estava negociando diretamente em US $ 132.
Isso é chamado de comprar uma estrada. Se em algum momento da sexta-feira, a SPY mudou de valor em mais de US $ 1,00 em qualquer direção, poderíamos vender essas opções com lucro. (A qualquer preço acima de US $ 133, as chamadas poderiam ser vendidas por mais do que pagamos pelo straddle, e a qualquer preço abaixo de US $ 131, as put poderiam ser vendidas por mais do que pagamos pelo straddle.)
A SPY conseguiu mudar US $ 2,00, superando o limiar de US $ 1,00 para o 8º dia consecutivo. Os assinantes que mantinham suas estradas até perto do fechamento conseguiram dobrar o seu dinheiro na sexta-feira (é certo que a maioria de nós puxou o gatilho mais cedo do que isso, mas consegui manter alguns spreads até o fim na minha conta pessoal).
Comprar compradores como a volatilidade tanto quanto nós não gostamos em nossas outras carteiras. O que eles mais gostam é um mercado de chicote, onde o mercado se move muito mais alto (e eles vendem suas chamadas) e depois para baixo (quando descarregam suas posições). Há muitas maneiras de lucrar com as opções. Comprar straddles quando os preços das opções são baixos e a volatilidade é alta é uma maneira muito boa de fazer ganhos extraordinários.
A desvantagem para comprar straddles é que, se o mercado não flutuar muito, você poderia perder cada centavo de seu investimento. Isso torna um investimento muito mais arriscado do que as outras estratégias de opções que recomendamos nas Dicas de Terry # 8217; s. No entanto, comprar straddle pode ser bastante lucrativo se os padrões de mercado atuais persistirem.
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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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The Daily Straddle 1.0.
por Jeff em 3 de julho de 2018.
Muito bom para ser verdade? Eu não acabei de provar pra mim e eu preciso fazer mais testes de volta, mas isso certamente me parece bem. É simples, não envolve encomendas enormes, envolve apenas US $ 1.000 a US $ 2.000 de risco para qualquer comércio individual e sem opções curtas.
O que é isso? Simplesmente, é um At The Money (ATM) ou Near The Money (NTM) Straddle no Apple Computer (AAPL) usando o Weeklys. Insira dentro de 10 minutos de mercado aberto e fechado na última ½ hora do mesmo dia de negociação ou na manhã seguinte, aberto. Abaixo está um relatório real baixado do TOS em um teste de volta que eu fiz usando o OnDemand.
Isso é todo o que eu direi por agora. Quero voltar a testar mais para desenvolver minhas regras. Uma vez que isso seja feito, você terá todos os detalhes e um relatório / vídeo sobre se ele realmente funciona ou não.
Happy Trading.
Interessante, mas os preços de fechamento não se encaixam bem com a estratégia. Na verdade, em testes ao vivo, a estratégia também não funciona. Não tenho certeza por que, mas pode ser o preço de preenchimento. Você notará que eu não coloquei nenhuma informação adicional sobre esta estratégia.
Obrigado, Jeff. Era uma perspectiva interessante, digna da investigação que você deu. Mas aceito plenamente as suas conclusões. O fim do dia não se encaixava bem, admito. Eu realmente gosto de ter suas observações, no entanto.
Obrigado pelo comentário. Estou trabalhando em outra estratégia e os vídeos mais recentes sobre indicadores e gráficos estabelecem o trabalho de base. I & # 8217; m usá-lo ao vivo agora e espero publicar resultados no final deste mês & # 8211; Se funcionou! Até agora: bom.
Jeff, eu não tenho certeza se estou faltando alguma coisa em seus métodos (o que parece bastante simples, afinal) ou se essa estratégia é realmente adequada às condições recentes do mercado, mas quando eu volto a testá-lo usando o final do ano passado como Meu tempo, meus negócios são bastante consistentes perdedores. Eu ainda estou interessado em acompanhar, mas eu perdi muito do meu entusiasmo inicial.
Pode ser que você tenha passado muito longe no passado. As estratégias precisam ser ajustadas ao longo do tempo, e pode ser que algum outro subjacente tenha funcionado melhor durante esse período.
Fique atento aos meus resultados de teste de 3 meses em breve e faça suas próprias conclusões.
Happy Trading ◄Jeff►
Oi Jeff. Estou atrasado publicando isso, mas parece que você deveria poder usar o delta para selecionar seu estrondo. Se o delta for .50, o preço da opção deve se mover em seu favor, pois ele decide qual direção está indo. Também usar o delta .50 permite que você use o estrangulamento para aqueles momentos em que o preço está entre as greves. Seus pensamentos?
Essa é uma boa ideia & # 8211; na maioria das vezes, na greve que eu escolheria. Vou testá-lo um pouco mais e incluí-lo no próximo vídeo. Obrigado.
Happy Trading ◄Jeff►
Oi Jeff, obrigado por compartilhar essa ideia conosco. No entanto, minha pergunta é: uma vez que este é um comércio de curto prazo, por que você não passa do mesmo jeito? Você quer apenas jogar mais seguro ou é o temperamento da ação do preço da ação da Apple que geralmente é assim, o que significa uma tendência fraca? Muito bem sucedida. Manuel M.
AAPL é um estoque que faz grandes movimentos (o bastante grande de qualquer maneira) diariamente & # 8211; mas de que maneira? Então sim, eu quero jogar com segurança. Eu também queria algo simples que seja fácil de entender e comercializar. Com esta estratégia, há comissões muito mínimas e geralmente retornos elevados. À medida que esta estratégia amadurece para mim, eu posso ver um ponto em que eu posso vender o perder Put ou Call e aguentar o vencedor.
Happy Trading ◄Jeff►
Eu também acabei de testar sua teoria potencial na AAPL.
Passeio semanal e uso seus mesmos números, mas eu fui.
Um pouco mais em junho, quase julho. Meus ganhos líquidos foram.
US $ 2450,00 em cerca de 6-7 semanas. (Sob demanda)
Eu ainda nunca fiz um dinheiro real Straddle. Estou tentando.
Decida como você veio com seus sinais de Compra de Straddle.
Você simplesmente vai com o preço ABERTO para as suas greves ou você.
Antecipar ou usar técnicas para determinar se você deseja.
Para um pouco acima ou abaixo do preço do mercado?
É louco, não é? Quase inacreditável! Eu fiz um vivo uma quinta-feira, expirou em 20 minutos porque tive que sair e ganhar $ 138. Para aqueles que gostam de & # 8216; anualizar & # 8217; lucros, que $ 565,110 por ano! ☺
Eu procuro um viés antes do mercado aberto, mas isso é apenas se AAPL estiver flutuando entre ataques. Se ele abre direito em uma greve, eu vou com isso.
Em meus vídeos, vou tocar brevemente os indicadores que eu uso para determinar a direção, mas eu ganhei em detalhes demais porque provavelmente não importa com esta estratégia.
(Muito) Happy Trading ◄Jeff►
Sim, o FAS também parece ser um bom candidato. Mas, como disse Ron, o IV inferior é mais ideal. AAPLs IV é inferior a metade do FAS, então você precisa de um movimento maior em porcentagem no FAS para alcançar a mesma taxa de retorno da AAPL. Eu não quero desencorajá-lo, então vá em frente e tente algumas provas de volta ou troca de papel sobre isso e informe de volta.
Happy Trading ◄Jeff►
Isso parece uma ótima idéia. Sim, isso ajudará se você publicar o preço atual quando estiver colocando o comércio.
Apenas um pensamento de que pode ser porque estamos apostando que a volatilidade está subindo, o que torna esse comércio atraente.
Você tentou ver se podemos sair com uma meta de lucro em vez do comércio de eod.
Obrigado pelo comentário. Não pensei em toda a parte IV deste comércio, acabei de escolher um dos Weeklys que se moveu o suficiente na maioria dos dias para obter o maior lucro da maior parte do tempo.
Sim, você pode definir um limite e parar a perda, mas é difícil testar isso usando o OnDemand, pois você deve deixar o relógio funcionar e # 8211; e eu não tenho tanto tempo. Dir-lhe-ei que fiz a minha primeira carreira ao vivo na AAPL hoje em 660 e sumirei dentro de 25 minutos com um lucro de $ 143 (eu tive que sair e eu não tinha certeza quando eu voltaria). Ele agora é 3 da tarde e eu fiquei dentro, eu ficaria com US $ 530. Por enquanto, ainda fiz 22% no meu risco total.
Happy Trading ◄Jeff►
Como eu tenho certeza de que você sabe, staddles e strangles são boas estratégias para iniciar quando a volatilidade implícita é baixa.
Talvez, adicionando um filtro onde você apenas entra no comércio, se o V implícito atual estiver em uma média móvel de longo prazo do volume implícito prévio, então você pode obter melhores chances.
Você está certo sobre IV, mas minha intenção é manter isso simples. Eu só pretendo usar AAPL & # 8211; entrando todos os dias com base em um pequeno conjunto de regras e somente enquanto continuar trabalhando com esse subjacente. Uma vez que deixa de funcionar, procurarei outro subjacente que atenda aos meus critérios.
Happy Trading ◄Jeff►
Não tenho a certeza de que o IV desempenhe um papel importante em um dia ou no comércio intradiário, exceto que IV deve sair do comércio por vencimento. Então eu pensaria que jogando isso em um Wed & # 8211; A sexta-feira dos semanários seria difícil, independentemente do nível IV, já que ele deve sair até sexta-feira. Mas, novamente, um comércio de um dia não seria, em geral, impactado por uma tendência IV de longo prazo, pois qualquer coisa pode acontecer em um dia.
Eu gosto de todos os comentários que essa postagem está gerando e # 8211; É saudável.
Na realidade, o impacto que o jogo IV tem a ver com a largura entre a quebra ocorre na expiração. Mas, como você diz, quando a posição está aberta apenas por um dia, é o montante que o preço subjacente se move o mais importante.
Por que AAPL? Bem, IV é baixo em comparação com muitos dos seus pares (ou seja, líderes) e, geralmente, "# 8217; faz bastante movimento durante o dia para obter lucros nessas estradas diárias. Olhando para isso de um aspecto percentual, você só precisa de cerca de 1% para um movimento lucrativo e muitas vezes a AAPL se move tão facilmente em um dia. Além disso, o preço da AAPL permite que alguém entre menos estradas para economizar em custos de comissão.
Mantenha esses comentários chegando & # 8211; Também estou aprendendo.
Happy Trading ◄Jeff►
O preço das ações quando comprado seria um bom pouco de informações para ter também. Quão crítico é ter o preço das ações = preço de exercício?
Infelizmente, o relatório da TOS não tem o preço subjacente no momento da negociação e # 8211; seria bom, não seria?
É importante ser ATM ou NTM. Se o subjacente for entre duas greves, eu geralmente seleciono a próxima greve abaixo do preço se eu for alto e a próxima greve mais alta se eu for alto.
Eu irei mais nisto no post dois pontos oh.
Happy Trading ◄Jeff►
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Como negociar mercados voláteis com a Estratégia de opção Straddle.
Saiba como implementar uma estratégia de opções straddle. Utilize esta estratégia quando você espera que um grande preço se mova em um estoque ou ETF, em qualquer direção. Por George Papazov.
A volatilidade é o que faz com que os investidores perdem o sono; Eles jogam e se vire na cama sem se desesperar, enquanto sua carteira gira para cima e para baixo como uma montanha-russa de parque temático. Este ano tem sido um excelente exemplo. Por outro lado, a volatilidade é o sonho do comerciante. Nós não nos preocupamos com o mercado, enquanto ele for em algum lugar.
Eu compartilharei uma das minhas estratégias de negociação baseadas em volatilidade favoritas usando opções. É muito fácil de implementar, rentável, e os lucros podem ser triplos baggers (300% +).
Condições de mercado para implementação bem sucedida.
Em primeiro lugar, é importante reconhecer que esta estratégia é muito rentável quando se espera que uma mudança significativa aconteça no mercado nos próximos dias a semanas.
Você não quer usar essa estratégia se uma jogada maciça já aconteceu, ou um evento de notícias maciças já foi marcado. As opções já são muito caras, mantenha-se afastado de negócios com prémios longos nessas situações.
Minha dica pessoal: eu adoro usar essa estratégia quando estamos em alta ou alta ou com grandes resistências, porque você sabe que haverá grandes posições que entrarão ou sairão, o que pode causar um desequilíbrio que leva a um grande movimento .
Estratégia Stranddle Options.
Implementar esta estratégia é relativamente simples. Envolve a compra de duas opções.
1. Longa opção de chamada com ataque mais próximo do preço de mercado atual.
2. Uma longa opção de colocação com a mesma greve que a chamada acima.
Para um curso de mini-crash sobre o que são as opções de chamada e colocação, veja Estratégia de negociação de opções de spread de débito.
A Estratégia de Configuração e Implementação de Estratégias para Straddle.
Em primeiro lugar, devo mencionar que adoro esta estratégia nas opções de índice e na ETF. SPY, QQQ, IWM, GLD e DIA são meus favoritos.
O ETF que rastreia o S & amp; P500 é & # 8220; SPY & # 8221 ;. O preço atual do mercado é de US $ 213,40 a partir do fechamento de 11 de julho.
Eu acredito que os próximos 30 dias trarão volatilidade significativa que continuará a pressionar os preços para novos níveis altos, ou os vendedores assumirão o controle e essa ruptura falhará mais uma vez. Eu não sei onde o preço irá, mas eu não me importo, eu só preciso disso para mudar em uma direção.
Passo 1) Puxe a cadeia de opções de 12 de agosto para SPY (30 dias fora).
Passo 2) Escolha o preço de exercício mais próximo do valor de mercado de US $ 213,40, que é de US $ 213,50 neste caso.
Passo 3) Compre a opção de compra 213.50 12 de agosto por US $ 277 por contrato ($ 2.77 x 100 ações / contrato).
SPY 12 de agosto chamadas.
Passo 4) Compre a opção de venda 213.50 12 de agosto por US $ 281 por contrato.
SPY 12 de agosto coloca.
Custo total = $ 277 + $ 281 = $ 558 por contrato.
Se você deseja fazer 10 contratos, isso custará US $ 5.580. A partir daqui, trata-se de dimensionar o seu conforto e garantir que você arrisque 1% a 2% no máximo (do capital da sua conta comercial) para qualquer operação.
Quando você ganha dinheiro com uma Straddle.
Como o custo de comprar a exposição direcional ao lado positivo e negativo é de US $ 558, ou US $ 5,58 por contrato, você precisa que o ETF SPY se mova, pelo menos, em qualquer direção dentro de 3 dias para se fechar.
Este é um movimento de 2.6% ($ 5.58 / $ 213.40). Isso não deve surpreender você, pois você espera que uma grande mudança aconteça antes de escolher essa estratégia. Se você não pensa que a SPY se moverá mais de 2,6% nos próximos 30 dias, você cancelará o comércio e passará para a próxima oportunidade.
Aqui está o diagrama de lucro / perda para o comércio acima:
Observe que você precisa de preço para se mover acima de US $ 218,98 para ganhar dinheiro para o lado positivo OU abaixo de US $ 207,82 para ganhar dinheiro com a desvantagem. A linha pontilhada é o lucro ou perda no prazo de validade, 30 dias a partir de agora (12 de agosto). A linha sólida é o preço a partir de agora, 11 de julho. A linha contínua eventualmente se transformará em pontilhada, com o passar do tempo.
Outra maneira de ver o straddle é:
1) Se os preços aumentarem o suficiente, os ganhos da opção de compra compensarão as perdas para a colocação, e depois algumas.
2) Se os preços diminuírem o suficiente, os ganhos da opção de venda compensarão as perdas da chamada, e depois algumas.
Quando você perde dinheiro com uma opção de straddle.
Você perderá o máximo de dinheiro se o SPY ETF não se mover e permanecer no mesmo preço que você iniciou o comércio até a data de expiração de 12 de agosto.
Isso ocorre porque a opção de compra e a opção de opção de venda serão essencialmente expirar sem valor. Isso é chamado de queima de theta ou deterioração de Theta.
Se os preços se movem para cima ou para baixo abaixo de 2,6% antes da expiração, você terá uma perda parcial. Você pode observar o diagrama acima e aproximar o valor dessa perda, observando a escala Y no gráfico.
A perda máxima que você pode incorrer com esta estratégia de opções é o que você pagou para iniciar o comércio. Isso só ocorrerá se os mercados não se mudarem por 30 dias, ou subirem 5%, apenas para cair e terminar onde começaram por expirar. A perda máxima acontece muito raramente com esta estratégia (em 14 anos, só aconteceu comigo 2 vezes!).
Melhores Práticas de Gerenciamento de Riscos para Opções Straddles.
A parte mais importante de qualquer plano profissional de comerciantes é como eles gerenciam riscos.
Aqui estão 4 regras, eu sigo muito estritamente ao trocar straddles.
1) Fecho o meu comércio quando perco 30% do meu prémio. Neste ponto, eu estava errado, o mercado não se move rápido o suficiente. I & # 8217; m out. Então, no exemplo acima, se houver uma queda abaixo de US $ 558 x 0,70 = $ 390,6, reduzo minha perda em - $ 167,4.
2) Alternativa, fecharei 50% da minha posição quando atingir 30% de lucro, mais 25% da minha posição em 60% e I # 8217; deixarei o restante até o final até o final. Se você apenas negociar 1 contrato, considere tomar lucros em algum momento. Nunca deixe um vencedor se transformar em um perdedor, nunca!
3) Nunca compre straddles dentro de 30 dias de um evento de ganhos ou lançamento de notícias e # 8211; O prémio já é caro por esse ponto.
4) Comprar ganhos chega mais de 40 dias antes dos ganhos nas ações da FANG (FB, AMZN, NFLX, GOOGL).
Convertendo uma Straddle em um Comércio Direcional.
A beleza de qualquer estratégia de opções é que, uma vez que você inicia o comércio, pode ser moldado para algo diferente se o seu viés e as expectativas mudarem, e eles irão.
Deixe-se assumir que você comece com o straddle acima, mas:
1) Após um aumento de 1%, você acredita que o mercado vai se tornar mais alto. Vender sua opção de venda e apenas segure a chamada direta.
2) Após uma queda de 1% para baixo, você acredita que o mercado vai subir de tendência e vender rapidamente. Vender sua opção de chamada e apenas segure a posição direta.
Basta lembrar, se o seu viés mudar e você alterar a estratégia, seus lucros e prejuízos mudarão. Os negócios direcionais são mais arriscados porque você está fazendo uma aposta onde os preços irão. O straddle apenas faz uma aposta de que eles vão a algum lugar. Essa é uma grande diferença. Você sempre deve saber quando, onde e por que você vai sair antes de entrar ou ajustar.
Conclusão para a Estratégia Stranddle Options.
O straddle é uma ótima estratégia para ter no seu cinto de ferramentas, especialmente quando os mercados começam a fazer grandes movimentos. Esta estratégia é especialmente útil perto de suporte ou resistência, pois os desequilíbrios da oferta e da demanda enviarão o mercado ao próximo nível alvo, o que pode gerar lucros inesperados.
Boa sorte e boas negociações, e lembre-se de trocar demo novas idéias antes de implementá-las em sua conta ao vivo.
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Por George Papazov.
George Papazov tem mais de catorze anos de experiência comercial em moedas, ações, futuros e opções. Em 2018, ele fundou a TRADEPRO Academy para oferecer aos comerciantes um pacote completo de desenvolvimento.
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