Cálculo da retirada forex

Cálculo de extração Forex
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Como calcular a redução média de um sistema de negociação?
Digamos que estou tentando avaliar um sistema de comércio FX. Eu sei como calcular a maior retirada durante um período de tempo, mas como posso calcular a redução média ou a redução média maior no mesmo período de tempo?
Pensei em usar a Relação Esterlina.
Contextualização.
Em primeiro lugar, acho que eliminarei uma confusão no tópico. A Relação Sterling é uma medida de portfólio de investimentos muito simples que se encaixa muito bem no tema das finanças pessoais, embora não tanto para um sistema de comércio cambial.
A Razão Sterling é usada principalmente no contexto de hedge funds para medir sua relação risco-recompensa para investimentos de longo prazo. Para isso, foi adaptado para o seguinte para aparecer mais como a Relação Sharpe:
Eu suponho que é por isso que você questiona o maior desdobramento médio. Eu voltarei para isso depois.
Sua definição original, sugerida pela empresa Deane Sterling Jones, é um pouco diferente e talvez seja a pessoa que você deve usar se quiser medir a relação risco-recompensa de longo prazo do seu sistema comercial, conforme segue:
Nota: A dedução anual média deve ser negativa na fórmula acima mencionada.
Este é muito simples de calcular e aquele a ser usado se você quiser medir os resultados a longo prazo de qualquer carteira, como exemplo de um período de 5 ou 10 anos e calcular a média do maior desconto de cada ano.
Para responder o comentário de @Dheer, esta medida específica também pode ser usada em portfólio de investimentos pessoais, que é considerado um tópico relacionado às finanças pessoais.
Volte para o primeiro, que responde sua pergunta. É usado na maioria dos casos em estratégias de investimento, como hedge, não sistemas de negociação. Por hedging, quero dizer que, nesses casos, os investimentos de longo prazo são feitos em títulos anti-correlacionados para obter uma carteira diversificada com crescimento muito estável. Este é calculado normalmente anualmente porque você confia na Taxa Anual Livre de Riscos.
Responda a sua pergunta:
Tendo isso em mente, acho que você pode adivinhar que a maior redução média é a média entre o maior / máximo Drawdown de cada título no portfólio. E isso não faz sentido em um sistema comercial.
Se você investiu em 5 títulos diferentes onde calculamos o maior desdobramento para cada um, como representado na seguinte matriz: MaxDD [5] =, neste caso, o seu maior desdobramento médio é a média (MaxDD) que é igual a 0,172 ou 17,2%
Se o retorno anual do seu portfólio for de 15% e a Taxa sem Riscos seja de 10%, sua Razão Sterling SR = (0,15 - 0,10) / 0,1772, o que resulta em 0,29.
Quanto maior a taxa, melhor é a relação risco-recompensa de sua carteira.
Sugiro no seu caso usar apenas a Relação Esterlina original para calcular sua recompensa de risco a longo prazo, em qualquer outro caso eu sugiro procurar os índices Sharpe e Sortino em vez disso.

Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.
Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.
O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?
Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?
A resposta é de 50%.
Isto é o que os comerciantes chamam de redução.
Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.
Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.
Série de derrotas.
Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.
Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?
Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?
A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.
É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.
Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.
A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.
Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.
Isto é o que você deve fazer como comerciante.
As deduções são parte da negociação.
A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.
Lembre-se de que se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".
Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.
Seu progresso.
Não fazer mais do que a média é o que mantém a média baixa. William Winans.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Grupo de Treinamento Forex.
Uma redução é uma contração no valor de uma carteira. Existem vários tipos de redução de capital, incluindo uma redução máxima e uma redução de período. Para identificar uma redução de negociação máxima, você deve primeiro ver uma recuperação no valor de sua carteira de volta ao pico anterior, o que permitirá medir a redução de capital de sua carteira.
A definição de redução pode variar, uma vez que há várias nuanças, incluindo o uso de um horizonte de tempo específico para medir uma redução, como trimestral ou anualmente. Além disso, alguns comerciantes de forex medem as cobranças de negociação forex com base em seu patrimônio máximo em sua carteira ou através de uma estratégia específica. Embora seja importante avaliar a retirada durante um período específico, é fundamental saber qual é a redução máxima histórica do seu portfólio.
Explicação Máxima Explicada.
O saque máximo reflete a perda de capital máxima que você experimentou em sua carteira. Esta medida pode ser muito importante para você quando você está analisando seu próprio portfólio ou avaliando outros comerciantes para determinar se você deseja colocar seus fundos com eles. A redução máxima é uma medida da maior queda do pico de seu patrimônio para a parcela de seu patrimônio sobre o histórico da carteira. Você só pode medir a redução máxima quando um novo pico é gerado. A fórmula de redução máxima é:
Equity Peak High - Equity Trough Low) / Equity Peak High.
Aqui está um exemplo de cálculo de retirada máxima. Digamos que você comece seu portfólio com US $ 5.000, e aumenta em US $ 10.000, e depois diminui para US $ 4.000 e, em seguida, aumenta para US $ 12.000 e, em seguida, diminui para US $ 3.000 e, em seguida, aumenta para US $ 13.000. Nesse caso, o spread máximo é ($ 12,000- $ 3,000) / $ 12,000 = 75%. Observe que o pico mais alto de sua carteira é de US $ 13.000, que não está incluído no cálculo máximo de retirada. Além disso, o declínio de US $ 10.000 para US $ 4.000 não tem efeito sobre como calcular a redução máxima porque US $ 10.000 não foram o pico mais alto. Existem várias calculadoras de desconto on-line que podem ajudar na determinação da redução máxima.
No exemplo abaixo, você verá o gráfico mensal USD / JPY. Você poderia, teoricamente, calcular a redução máxima desse par de divisas, uma vez que o par de moedas atingisse um novo pico em 2018. O cálculo de pico a calção calcularia a porcentagem de perda que você experimentaria se você comprou o par de moedas quando a taxa de câmbio atingiu o seu 2007 alto com o par de moedas quando atingiu os seus mínimos de 2018.
A retirada máxima geralmente se refere à maior retirada desde o início. Você também pode calcular a retirada máxima por período, mas muitas vezes isto é apenas referido como a redução mensal ou trimestral.
Existem várias maneiras de medir uma redução de período. Você pode medir o valor de sua carteira no início de cada trimestre e compará-la com o valor de sua carteira 90 dias depois. Você poderia ter uma análise contínua, onde os períodos poderiam começar todos os dias durante a vida do fundo ou no início de cada mês. Nessa situação, você está procurando a pior retirada durante este período de rodagem que seria chamado de redução de período máximo. Alguns comerciantes irão mesmo considerar uma redução máxima em um período específico desde o início. Você também pode medir o pico de redução durante um mês ou trimestre, o que seria o seu abaixamento máximo por um período.
Dispensação média durante um período.
Quando você está avaliando as cobranças em períodos específicos, como mensais ou trimestrais, você pode usar a redução média. Você pode então comparar a redução máxima com a redução média para determinar se a redução máxima foi um evento único ou uma experiência que normalmente deveria ser esperada da sua estratégia de negociação. Você também pode analisar os desvios padrão de suas retiradas para determinar se esse é o caso.
Por exemplo, se sua redução trimestral média em um período de 10 anos é de 5%, e sua redução máxima é de 30% e o desvio padrão dos retornos é de 4%, então você pode assumir que, durante os 40 trimestres que você executou este portfólio, que os 30% são uma situação única. A razão para isso é com uma redução média de 5% e um desvio padrão de 4% (o que significa que os desvios padrão de 2 são aproximadamente 8% e # 8211, o que incorpora 95% de todos os dados), a maioria das retiradas deve estar dentro de 13% (5% mais 2 desvios padrão = 13%). O 30% é um outlier bem além do intervalo de 2 padrões de desvio de 13%.
O máximo desencadeado encapsula o que é considerado risco de cauda, ​​que é o risco associado a um evento que é improvável que ocorra. Um portfólio que possui ganhos sem problemas de 1% ao mês durante um período de 5 anos que tenha uma redução máxima de 30% deve produzir uma bandeira vermelha. Por outro lado, um fundo que geralmente é volátil e produz uma grande redução máxima tende a refletir o risco de cauda dessa volatilidade.
A redução máxima não é uma medida perfeita de risco, pois depende do tempo. Quanto maior o historial de um gerente de investimentos, mais provável será que a retirada máxima seja significativa. A frequência de retirada, bem como o tamanho da retirada também precisam ser considerados. Além disso, um levantamento máximo é um evento de aparência para trás, mas pode dar uma idéia do apetite do gerente pelo risco.
Uma redução máxima deve ser medida em relação às condições do mercado para determinar se o risco de cauda foi causado por altos riscos beta ou inadequados. Por exemplo, durante a crise financeira, alguns gestores de carteira experimentaram reduções significativas, que era uma função de risco e a versão beta do mercado. Um grande levantamento durante períodos tranquilos menos voláteis poderia ser uma função de alavancagem excessiva.
A versão beta descreve a volatilidade de uma segurança e sua relação com uma medida mais ampla de risco. O beta pode descrever o risco sistemático de um portfólio em comparação com o mercado. Então, se o seu portfólio tiver um beta de um relativo ao índice do dólar, será 100% correlacionado com os retornos da cesta do dólar. O Beta ajuda a calcular o retorno esperado de um portfólio em relação ao retorno global esperado do mercado.
Duração do Drawdown máximo.
Outro ponto de dados que é usado para avaliar o desempenho histórico de um portfólio é o comprimento da redução máxima. A duração máxima de retirada é o maior tempo entre os picos. Isso pode coincidir com o maior pico para reduzir a perda, mas pode não ser sempre o caso. Você pode ter um crash instantâneo que gerou uma redução máxima que dura apenas algumas semanas, o que pode ser maior do que o período mais longo em que você experimenta uma redução.
Embora muitos investidores se preocupem com a redução máxima de um portfólio, há muito menos atenção à duração máxima de retirada. Muitos investidores acreditam que a duração de uma redução é mais dolorosa que a magnitude. Enquanto ninguém quer experimentar uma perda potencial de 20% ao longo de alguns meses, pode ser menos estressante do que a mesma redução de 20% que dura vários anos.
Muitos comerciantes colocam muita importância na figura de retirada máxima. Mesmo que seus objetivos sejam produzir retornos com um viés de longo prazo, a volatilidade do desempenho de curto prazo é importante, especialmente quando há condições de mercado adversas. Esta questão é mais pertinente quando você compara o portfólio que você está avaliando com um índice mais amplo. Quando você está negociando moedas, você pode usar um índice como o índice do dólar como base para comparação.
O saque máximo é uma maneira prática de medir o pior cenário esperado de desempenho do portfólio. Um dos benefícios de usar a redução máxima é que ele não incorpora pontos de dados adicionais, como desvio padrão ou semi-desvio ou desvio de desvantagem.
Calmar Ratio.
Uma métrica de medição de risco útil que incorpora a redução máxima é a relação Calmar. O índice é calculado dividindo a taxa de crescimento anualizada de uma carteira pela redução máxima durante o mesmo período. Para comparar duas carteiras usando a relação de Calmar, você precisa compará-las durante o mesmo período.
Alavancagem assimétrica.
Um saque em sua carteira representa um risco significativo para os investidores e a recuperação de uma perda acentuada pode ser difícil. Os comerciantes experientes sabem que o montante necessário para recuperar uma perda aumentará drasticamente e desproporcionalmente à medida que a perda aumentar. Isso geralmente é referido como alavancagem assimétrica. Por exemplo, uma queda de 25% no valor de sua carteira exige um aumento de 33% para recuperar suas perdas. Um declínio de 50% na sua conta exigiria um aumento de 100% para recuperar a perda. Há um ditado que muitos comerciantes levam ao coração que é "ao vivo para trocar outro dia". Ao gerenciar seu risco de queda, você pode sobreviver melhor aos efeitos adversos para sua conta de negociação.
Que tipos de Drawdown você deve esperar?
A redução no seu portfólio normalmente será correlacionada ao nível de exposição ao risco da sua estratégia de negociação. Se a sua estratégia for sistemática, você pode basear futuras retiradas nas retiradas máximas históricas. Se você é um comerciante de valor relativo, quem está procurando um par de moedas para se recuperar depois de um mergulho substancial, então você deveria ter uma idéia de quão longe você deixaria seu comércio se mover contra você antes de cortar sua posição. O uso de dados históricos para determinar as retiradas do passado teórico é uma ótima maneira de avaliar o máximo de redução ou retração em um determinado período. Mas lembre-se sempre, que sua pior retirada ainda está por vir.
A recompensa que você experimenta baseia-se no risco que você toma. Se você estiver usando uma tendência após a estratégia de negociação, como um crossover médio móvel, você deve esperar que a estratégia perca mais do que ganha, e que você experimentará uma redução prolongada, até que o mercado comece a entrar em uma fase de tendências.
Quando você projeta sua estratégia de negociação, você precisa estar ciente dos tipos de cobrança que espera que ocorra e esteja disposto a aceitar essa redução como parte de seu negócio comercial.
Criando um Plano de Drawdown.
Infelizmente, as cobranças são parte da negociação forex. A recompensa potencial está inextricavelmente ligada ao risco, o que significa que os investidores geralmente gerarão retornos que se baseiam no nível de risco que eles estão dispostos a assumir.
A chave para gerenciar uma redução é ter um plano de gerenciamento de risco que permita que você enfrente condições de mercado adversas. Ao criar um plano de redução, você pode determinar como você irá lidar com seu risco se o mercado se mover contra você durante um evento inesperado do tipo Black Swan ou durante uma série de perda prolongada.
Você pode iniciar este processo determinando a perda máxima que você está disposto a assumir antes de encerrar a estratégia de negociação. Seu risco deve ser uma função da recompensa que você está tentando gerar. Por exemplo, se você quiser duplicar seu portfólio dentro de um ano, talvez seja necessário aceitar um risco em que você possa perder quase metade do seu portfólio. Muitos comerciantes novatos dificilmente entendem este conceito e, como resultado, eles tendem a explodir suas contas usando alavancagem excessiva.
Você também deve considerar gerenciar suas cobranças mensalmente, bem como, em uma base anualizada. Muitos planos de negociação têm cortes mensais, bem como, uma redução máxima anualizada. Por exemplo, se o seu abatimento máximo para término for 30%, você pode considerar uma redução máxima mensal de 5-6%.
Qual é o plano se você atingir seu limite de Drawdown?
Uma pergunta natural que você pode ter é o que você espera que faça se você atingir sua redução mensal. Existem várias técnicas que você pode realizar para mitigar seu risco se você atingir seu nível mensal de parada. Por exemplo, você pode desencadear completamente seu risco e aplanar suas posições. Você também pode proteger sua exposição com opções que permitem reduzir sua exposição, mas permanecer em suas posições.
Por exemplo, se você tiver um EURUSD comprido, poderá considerar a compra de uma opção de venda Euro FX que expira no final do mês. Embora o prémio possa levá-lo acima da redução máxima do período, você terá reduzido as perdas adicionais, mas pode participar da vantagem se o EURUSD se mover a seu favor. Recorde, uma opção de venda é o direito, mas não a obrigação de vender uma garantia a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Um dos benefícios da negociação do mercado forex é que a maioria dos pares de moedas são líquidos e, como comerciante, você pode sair de uma posição com pouca mudança em qualquer momento. Enquanto alguns pares de moedas são mais líquidos em fusos horários específicos, as principais e cruzadas sempre fornecem alguma forma de liquidez.
Se você tem uma posição em um par de moeda exótica e exótica, como um par de moedas de mercado emergente, que é difícil de vender, então talvez seja necessário considerar o tipo de proxy que você pode utilizar se suas perdas excederem o seu desconto máximo.
Parte do seu plano de retirada pode ser trocar uma cesta de moedas ou produtos que não estão correlacionados, onde você pode experimentar uma perda máxima em um título, mas os outros títulos em sua carteira compensaram essas perdas.
Antes da negociação, você deve ter uma idéia de como você irá lidar com suas retiradas. Você deve pensar sobre como você irá lidar com seu risco em situações específicas. Mais importante ainda, se você estiver negociando ativos ilíquidos, determine se você pode absorver uma perda desproporcional, se o mercado se mover de forma abrupta de forma adversa à sua posição.
Armadilhas comerciais.
Uma chance de negociação que os comerciantes novatos normalmente se envolvem, está negociando múltiplos pares de moedas relacionados usando a mesma estratégia de negociação. Estes podem levar a retornos que estão altamente correlacionados entre si, e enquanto os ganhos podem ser excepcionais, quando o mercado se virar contra você, todas as suas posições podem perder dinheiro ao mesmo tempo. Este é um cenário que você deseja evitar.
Uma maneira de evitar isso é executar uma análise de correlação nos pares de moedas que deseja negociar em seu portfólio para ver se eles estão altamente correlacionados. Se a correlação entre os pares de moedas for consistentemente acima de 80%, você deve evitar usar esses pares de moedas para trocar a mesma estratégia ao mesmo tempo.
Você precisa entender que as retiradas são uma parte natural da negociação. Você deve esperar que seu portfólio tenha reduções que sejam consistentes com sua estratégia de negociação e gerenciamento de risco. A redução máxima é uma estatística muito importante que descreve a porcentagem de perdas de pico a vale associada à sua estratégia de negociação.
Uma vez que as cobranças são parte do seu negócio comercial, é importante criar um plano que gerencie as cobranças à medida que elas ocorrem. Você deve determinar exatamente quais ativos devem ser liquidados ou cobertos se os valores mobiliários em sua carteira experimentarem perdas além da tolerância definida para um período individual, como um mês, trimestre ou ano.
Você deve evitar a negociação de pares de moeda de alta correlação ou ativos usando a mesma estratégia de negociação, pois seu potencial de redução pode ser maior do que o esperado se o desempenho de seus títulos diminuir tudo ao mesmo tempo.
Ao aderir a um plano de retirada, é mais provável que você gerencie e represente o tempo limite e viva para trocar outro dia.
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Definição Forex Drawdown.
Explicação de redução de divisas, significado de retirada de Forex. O que é Drawdown no Forex?
Drawdown forex é a diferença entre o saldo da conta e o patrimônio líquido ou é referida como a diferença entre o pico e o capital no patrimônio líquido. Como se pode saber, o saldo patrimonial muda de acordo com o P / L da posição aberta. Quando o saldo patrimonial cair abaixo do saldo da conta (ou seja, quando seu patrimônio está perdendo mais do que seu saldo), ele é referido como uma redução. O Drawdown mede a maior perda que uma conta leva, portanto, os comerciantes e os investidores devem prestar atenção à redução, pois fornece uma visão geral sobre a perda tomada pela conta.
Drawdown pode ser representado de várias maneiras; Percentagens, Pips ou em lucros.
O gráfico abaixo mostra uma redução de 11%, representada em porcentagens e Pips.
Figura 1: Drawdown em porcentagem.
Figura 2: Drawdown em Pips.
Como é útil o Drawdown Forex.
Para os comerciantes, o drawdown é usado em referência ao quão bom funciona um sistema ou estratégia de negociação, enquanto que para os investidores, o drawdown é usado para aprender mais sobre o risco máximo que um gerente de dinheiro ou um fundo pode tomar, ajudando-os a tomar uma decisão mais informada .
A maneira mais simples de explicar a redução é quando uma conta com patrimônio de $ 1000 leva uma perda de US $ 500. Aqui, a redução é de 50%. O que, quando traduzido para o termo leigo, não é senão o fato de que a conta pode perder até 50% de seu valor. Drawdown também pode ser ilustrado de forma diferente. Por exemplo, se um sistema de negociação forex indicar que é rentável de 80%, isso se traduz em uma redução de 20% que o sistema de negociação incorrerá.
Figura 3: Drawdown & # 8211; Sistema de Negociação.
Na figura acima, percebemos que o sistema de negociação tem um ganho total de 5%, mas corre no risco de uma redução de 11%. Basta olhar para o ganho e o drawdown claramente diz que os riscos ultrapassam em muito os lucros gerados a partir deste sistema de negociação e, portanto, podem alertar um investidor se valer a pena investir, como um sistema de negociação arriscado ou um fundo.
A maioria dos comerciantes tende a procurar um sistema de negociação que possa / irá evitar as retiradas. No entanto, este é um mito, pois qualquer sistema de negociação incorrerá em uma redução. Mesmo 1% às vezes e não há como evitar isso. Embora as reduções possam ser calculadas manualmente, a maioria dos sistemas de análise forex, como o myfxbook, faz isso automaticamente por você.
Drawdown pode ajudar os comerciantes a identificar se um sistema ou método de negociação é rentável em relação aos riscos associados a ele. Como comerciante, o desconto conseqüentemente pode dizer se você precisa alterar o tamanho padrão do contrato ou se você precisa reformular completamente sua estratégia de negociação. Os Drawdowns continuam a mudar se um novo pico ou uma calha for atingido e, portanto, não é uma constante, mas uma variável que continua a mudar ao longo da vida útil de um sistema comercial ou de um fundo. É por esse motivo; Em geral, é possível ouvir a frase de que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como um thumbrule geral, quanto menor o risco por comércio, menor será o rebaixamento, mas ao custo que o crescimento ou o lucro aumenta a um ritmo muito lento. Pelo contrário, mais riscos que você tira, maior será o levantamento de divisas e os lucros serão.
O objetivo, portanto, para a maioria dos comerciantes ou gerentes de fundos é encontrar um equilíbrio entre risco e crescimento e é aí que as cobranças são mais úteis.

Calculadora de Risco de Drawdown e Ruína.
Calcule seu risco de Drawdown e Ruin.
Como corretor de futuros especializado em sistemas de negociação, oferecemos algumas opções para nossos clientes: sistemas prontos para troca ou a execução de seu próprio sistema de negociação. Também pode ser útil avaliar o desempenho e o risco de um sistema comercial.
O risco de arruinar e reduzir a calculadora abaixo é uma ferramenta básica para ajudar a avaliar o desempenho de um sistema simples. Não se esqueça de se inscrever no nosso boletim informativo para receber quaisquer novas ferramentas e artigos que publiquemos para sistemas de negociação (formulário no lado direito), ou entre em contato para mais informações sobre nossos sistemas ou como podemos ajudar com a execução.
Abaixo está uma calculadora que implementa riscos de arruinação ou risco de cálculo de retirada com base nos dois métodos descritos a partir daí (o risco de ruína é calculado a partir de uma simulação de Monte-Carlo e da fórmula).
Basta preencher as estatísticas do sistema de negociação, o comprimento do teste e o nível de retirada / ruína a ser testado e aperte o botão Calcular.
Como interpretar os resultados.
O risco de ruína é diferente do risco de redução. A ruína é geralmente definida como um nível de capital fixo, representando uma grande perda de porcentagem no capital inicial. Por exemplo, um risco de ruína em 45% é a probabilidade de seu capital inicial cair para 55% do que você começou. À medida que a equidade cresce, o risco de atingir esse "limiar de ruína" diminui.
O risco de retração, por outro lado, permanece constante independentemente de quão alto o patrimônio cresce, porque a redução da "barreira de capital" diminui de acordo com o patrimônio líquido.
Os dois primeiros campos (probabilidade de ganhar e ganhar / perda) representam as características de desempenho do sistema. No exemplo padrão definido acima, o sistema gera 40% dos vencedores, com os ganhadores gerando, em média, 1.8x do tamanho dos perdedores. O terceiro campo representa a porcentagem de capital arriscado em todas as trocas comerciais. O risco de arruinar / retirar é altamente correlacionado com esse valor. Os & # 8220; Períodos & # 8221; O campo representa o horizonte temporal sobre o qual a simulação é executada (ou seja, para estimar o risco de arruinar / retirar mais de 100 períodos, por exemplo). Um período mais longo aumentaria o risco de retiradas (e potencialmente também arruinava). & # 8220; Nível de Perda & # 8221; define o nível em que a redução ou o risco de ruína é definido para o teste (45% significa que a ruína / redução é definida como perda de 45% de capital).
Os riscos de ruína e redução são estimados através de uma simulação de Monte-Carlo e, como tal, não são valores exatos. O processo MC funciona através da iteração de um processo aleatório regido por características como probabilidade de ganhar, taxa de retorno, porcentagem de capital arriscada em cada comércio. Com os valores de entrada padrão, o risco de redução é definido em cerca de 25%. Isso significa que, com o sistema dado (prob. Win = 40% e win / loss ratio = 1.8), o risco de atingir uma redução de 45% em 100 períodos é de cerca de 25% ao arriscar 4% de capital por comércio.
A ferramenta é útil para verificar se a redução do risco por comércio para 3% reduz a chance de redução para cerca de 9%. Por outro lado, o aumento do risco por comércio para 5% aumenta a chance de redução para cerca de 45%. O risco de redução também aumenta com o número de períodos testados (em última análise, o risco de redução tende a 100% para qualquer sistema). Duplicar o número de períodos para 200 para os valores padrão aumenta a chance de redução de 45% para cerca de 52%.
Sistemas de negociação.
Oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Estado da tendência seguinte relatório.
The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por tendências clássicas seguindo sistemas simulados em múltiplos prazos e um portfólio de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros ao longo de mais de 30 centrais que a Wisdom Trading pode oferecer acesso a clientes para. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Publicamos atualizações ao relatório todos os meses. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.
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O comércio de mercadorias envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Todos os resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados simulados do computador em dados históricos passados ​​e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar neste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são apenas recomendados para comerciantes de futuros bem capitalizados e experientes.
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Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
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