Algo trading binary options

Como iniciar o algoritmo de negociação de opções binárias?

Por Srdan Sore - 22 de agosto de 2018 3:28 am.

[Atualização, dezembro de 2018] O Robô de Opções Binárias possui uma nova maneira de fazer negócios.

A fim de proporcionar aos comerciantes ainda mais controle e melhor gerenciamento de portfólio, o Robô de Opções Binárias introduziu uma inovação na colocação de negócios. Agora, todos os comerciantes têm a oportunidade de ver todos os sinais que são gerados pelo algoritmo de Robô de Opções Binárias.

O sinal é exibido na forma de uma janela pop-up e contém todas as informações necessárias: ativos, direção, quantidade de negociação e horários de expiração. Os comerciantes podem então decidir se eles querem aceitar e trocar esse sinal clicando no botão verde (& # 8216; Aceitar & # 8217;), ou eles preferem esperar por outro clicando no botão vermelho (& # 8216; Cancelar & # 8217 ;)

Depois de permitir que o algoritmo coloque trades apenas quando o comerciante estiver online no verão de 2018, essa adição ao painel de comércio fornece aos comerciantes possibilidades ainda melhores de gerenciamento de dinheiro. Opções binárias Robot está tomando uma nova vez e permitindo aos comerciantes mais informações sobre o mundo das negociações automatizadas.

Hoje, as opções binárias são algo diferentes das opções binárias que surgiram no mercado há quase uma década. Este tipo de negociação tornou-se um grande sucesso imediatamente, uma vez que promete negociação com base em sinais e muitas possibilidades de personalização. No entanto, hoje em dia, mais e mais comerciantes estão focados em negociações seguras com bons corretores, e eles querem aprender sobre todos os tipos de negociação de opções binárias, incluindo negociação automatizada com software binário.

Opções Binárias - Modo de Negociação Novo e Democrático.

As opções binárias definiram uma nova era de negociação financeira. Hoje em dia, o comércio financeiro não é reservado para os poucos escolhidos, mas é acessível aos professores, enfermeiros, estudantes e todas as outras pessoas com mais de 18 anos (ou 21, dependendo do país). À medida que o mercado binário se desenvolveu, também fizeram muitas ferramentas e softwares interessantes. Os comerciantes devem sempre confiar em aprender mais sobre os mercados financeiros para minimizar o risco e estar mais familiarizado com os diferentes aspectos da negociação.

Um grupo de comerciantes se dedica a fazer a análise por conta própria, sem qualquer assistência. Eles usam gráficos e muitas ferramentas e indicadores diferentes para fazer sua previsão. Às vezes, esse método leva muito tempo, e definitivamente leva muito esforço, pois os erros podem acontecer se todos os fatores não forem cuidadosamente considerados. Por esse motivo, a análise técnica não é muito popular entre os iniciantes, embora seja uma parte crucial do comércio de opções binárias.

Outros comerciantes estão aproveitando inovações tecnológicas e novas abordagens que foram desenvolvidas nos últimos anos. Eles usam robôs de opções binárias, software de computador especial ou programas que exploram o mercado procurando as melhores oportunidades comerciais possíveis. Os melhores robôs binários são baseados em algoritmos, e lá para este tipo de negociação é muitas vezes chamado de negociação binária de algoritmos, negociação automática ou troca de algo.

Negociando a Estratégia de Opções Binárias.

Quando se trata de qualquer tipo de negociação financeira, espera-se que os comerciantes estejam calmos, seguindo a estratégia, encontrando as oportunidades perfeitas, esperando pacientemente etc. Esse comportamento é difícil de alcançar, pois não é na natureza humana, e todas as pessoas ficam abaixo O estresse, e nem precisa ser comercial. As opções binárias de robôs e software afirmam que podem ajudar os comerciantes a evitar comportamentos como os negócios são colocados por software de computador.

Ainda assim, os comerciantes devem estar conscientes do fato de que eles nunca devem confiar completamente em negociação binária automatizada e fazer negócios de forma sem consciência. Os comerciantes devem ser responsáveis ​​em qualquer momento de negociação e controle o que está acontecendo.

As opções binárias são a melhor solução para robôs?

A grande coisa sobre robôs e algoritmos no comércio binário é que eles não têm emoções, e não são engraçados quando sob muito estresse, pois eles simplesmente não sentem isso. Isso torna os robôs muito úteis para os comerciantes que sentem que muitas vezes agem irracionalmente devido às suas emoções, estresse etc. Ainda assim, o principal requisito é que o algoritmo realmente seja bem programado e confiável, o que não é sempre o caso, então os comerciantes deve colocar algum esforço para encontrar um bom robô de negociação automática.

Quando se trata de algoritmo ou negociação de opções binárias de robôs, o software faz a análise e os comerciantes podem decidir se querem fazer análises por conta própria ou não. Eles têm a oportunidade de se inscrever e seguir as instruções e começar a negociar. Dependendo do robô, o comerciante deve ser on-line ou pode até estar offline em alguns casos, e os negócios serão colocados, mas isso é algo que os comerciantes não devem suportar, à medida que perdem o controle se o robô colocar negócios quando offline.

Existem várias razões pelas quais tantos comerciantes preferem o comércio de auto ou algoritmo em vez da abordagem clássica. Os robôs de negociação B têm o potencial de encontrar negócios rentáveis ​​e boas condições de mercado que possam ser favoráveis ​​para o comerciante. Todo comerciante que deseja executar análises antes da negociação deve fazê-lo.

Algoritmo leva a preocupação grande número de dados financeiros. A mente humana não pode processar essa quantidade de informações, de modo que os fãs do comércio de robôs consideram isso uma grande vantagem. Os robôs populares de negociação de automóveis podem suportar estratégias de diversificação de portfólio e gerenciamento de dinheiro. Alguns robôs binários integraram muitos protocolos de segurança e atualizá-los regularmente.

Como negociar com Robô de Opções Binárias?

Existem muitos robôs binários disponíveis no mercado, e um que afirma ser o melhor software de negociação automática é o bináriooptionsrobot. De acordo com as informações disponíveis em seu site, o que torna este robô tão especial é que ele possui muitos recursos que podem ajudar os comerciantes a colocar negócios como quiserem. Os usuários podem definir níveis de risco, usar estratégias e gerenciar seus riscos com apenas alguns cliques.

Além disso, o Robô de Opções Binárias é baseado na web, então os comerciantes não precisam gastar tempo baixando e instalando este produto. Opções binárias O robô pode ser alcançado a partir de qualquer computador, em qualquer lugar, a qualquer momento.

O Robô de Opções Binárias é supostamente baseado em um algoritmo avançado e preciso que dará aos comerciantes as oportunidades comerciais mais precisas.

algotrading.

70 & # 32; пользователей находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

Bem-vindo ao Reddit,

a primeira página da internet.

e inscreva-se em uma das milhares de comunidades.

Это архивированный пост. Você está interessado em иолосовать или комментировать.

отправлено & # 32; 2 года назад & # 32; автор & # 32; estudante gratificado.

Quer adicionar à discussão?

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет mod guidelines связаться с нами.

приложенияи инструменты Reddit para iPhone Reddit para o site móvel Android кнопки.

Использование данного сайта означает, что вы принимаете & # 32; пользовательского соглашения & # 32; и & # 32; Политика конфиденциальности. &cópia de; 2018 reddit инкорпорейтед. Все права защищены.

REDDIT e o logotipo ALIEN são marcas registradas da reddit inc.

& pi; Renderizado pelo PID 16662 em & # 32; app-258 & # 32; em 2018-01-17 05: 05: 17.223114 + 00: 00 executando 2953a74 código do país: UA.

Tag: opções binárias.

Negociação de opções algorítmicas 2.

Nesta segunda parte da série de negociação de Opções Algorítmicas, analisaremos mais de perto os retornos das opções. Especialmente em combinar diferentes tipos de opções para obtenção de curvas de lucro e risco personalizadas. Os comerciantes de opções conhecem combinações com nomes engraçados como "Iron Condor" e # 8221; ou & # 8220; Butterfly & # 8221 ;, mas você não está limitado a eles. Com alguns truques, você pode criar instrumentos financeiros artificiais de qualquer propriedade desejada & # 8211; por exemplo & # 8220; Opções binárias & # 8221; com fator de pagamento de mais de 100%. Continue lendo & # 8220; Algorithmic Options Trading 2 & # 8221;

Opções binárias: Scam ou Opportunity?

Estamos recentemente recebendo mais e mais contratos para codificar estratégias de opções binárias. O que nos dá uma consciência um pouco ruim, uma vez que essas opções são amplamente entendidas como um esquema para separar os comerciantes ingênuos de seu dinheiro. E seus corretores não fazem realmente nenhuma boa impressão no primeiro aspecto. Alguns são regulamentados em Chipre sob um endereço falso, outros não são regulados. Eles espalham histórias fabricadas sobre grandes lucros com robôs ou EAs. Eles dizem manipular suas curvas de preço para impedir que você vença. E se você ainda faz, alguns se recusam a pagar e eventualmente desaparecem sem rastro (mas com seu dinheiro). Aquelas são as histórias que você ouve sobre corretores de opções binárias. As opções binárias são apenas fraudes? Ou eles oferecem uma oportunidade oculta que até mesmo seus corretores geralmente não estão conscientes? Continue lendo & # 8220; Opções binárias: Scam ou Opportunity? & # 8221;

Negociação Algorítmica.

Comércio algorítmico: vantagens e desvantagens.

Negociação de alta freqüência, HFT é a forma básica de negociação algorítmica nos mercados financeiros. Este método utiliza modelos matemáticos avançados para negociação rápida de valores mobiliários, arbitragem, futuros, opções binárias, pares de moedas. Em robôs de algoritmo de negociação ou negociação de alta freqüência, são utilizadas estratégias de negociação especiais, nas quais os computadores compram e vendem ativos em menos de um segundo.

Uma das tecnologias de negociação de alta freqüência ou incentivos ao desenvolvimento de robôs comerciais foi o desenvolvimento da estratégia de frente, em que vários atrasos nos pedidos de transferência de transações dão uma vantagem para aqueles que têm acesso anterior à informação. Por exemplo, essa vantagem é proporcionada pelo uso de canais de comunicação com menor atraso.

Os comerciantes algorítmicos têm uma idéia clara de movimentos de preços e estrutura de mercado, caso contrário, seus algoritmos simplesmente não funcionarão. A abordagem matemática da análise técnica do mercado oferece vantagens significativas e, portanto, maior lucro.

Vantagens dos robôs algorítmicos:

Na verdade, ainda está lá, porque um corretor comercial também é um ser humano. A coisa é que usando um robô comercial, a coisa psicológica deixa de desempenhar um papel decisivo na negociação e desaparece em segundo plano. Os Bots não tomam pânico e não se superestimam, ao contrário dos comerciantes ao vivo.

Pesquisa de mercado por meios técnicos.

O comerciante algorítmico não precisa gastar seu dinheiro para realizar algumas pesquisas de mercado ou uma década para aprender a negociar, olhando para os gráficos, antes que ele / ela comece a gerar um lucro decente. A pesquisa de mercado em caso de negociação algorítmica significa o uso de programas especiais que fazem de forma rápida, eficiente e confiável todo o trabalho para o comerciante.

Uma das vantagens de usar um robô é a velocidade. Um robô comercial pode rastrear dezenas, centenas de cotações, produzir cálculos instantaneamente complicados, tomar decisões e colocar imediatamente lances.

A próxima coisa positiva sobre o uso de robôs comerciais é precisão. O robô comercial não cometeu erros (a não ser que, claro, o erro tenha entrado no código do programa quando foi criado), todos os dados de entrada e saída podem ser calculados com precisão de vários pontos decimais, se necessário. Ao enviar um aplicativo, o robô não obterá aleatoriamente um zero extra e não colocará um sinal de vírgula no lugar errado.

Desvantagens dos robôs algorítmicos:

Complexidade de algoritmos.

O desenvolvimento e a criação de um algoritmo de negociação é um processo muito complicado, tanto no tempo como no consumo de dinheiro. O robô comercial executará com precisão todas as ordens de acordo com o algoritmo estabelecido. Parece um profissional, mas esse fato pode se transformar em um con. Se o algoritmo contiver um erro ou imprecisão, ou o sistema falhar, o robô algorítmico ainda abrirá e fechará as posições de acordo com o programa definido, mesmo que eles conduzam à descarga do depósito. Portanto, a precisão do algoritmo é muito importante.

Como foi mencionado anteriormente, o fator psicológico na negociação algorítmica desaparece ao fundo, mas ainda está presente. Assim, muitas vezes comerciantes algorítmicos, especialmente iniciantes, começam a interferir no processo de negociação de seus conselheiros. Aqui surge uma questão de confiança: se você acredita no seu robô ou não. Se você confia no seu desenvolvimento, então você pode aplicá-lo a uma conta real e, em caso algum, interferir com seu trabalho até ficar claro que um erro foi feito ao elaborar o algoritmo.

O comércio algorítmico agora está se desenvolvendo rapidamente; o número de transações abertas por robôs comerciais está crescendo constantemente de ano para ano. Isso cria uma alta competição entre comerciantes algorítmicos e forças para usar algoritmos mais sofisticados. Esta tendência é perfeitamente evidente se você olhar para os mercados de ações. O índice de comerciante sistemático da Barclay & # 8217; índice de retorno do comerciante do sistema.

Eu era um dos clientes sortudos que receberam bônus 100% negociável quando criei minha conta com eles porque o corretor disse que era temporada de lucros. Eu ouvi falar de outros só ofereceram bônus diferentes, mas para meu caso é 100%. Meu depósito inicial foi de US $ 500, mas com o bônus consegui fazer mais transações com US $ 1000. A única condição que me deram não era retirar meu depósito, mas usá-lo para as minhas ordens. Eu cumprido e depois de 3 semanas eu já estava ganhando dinheiro com eles. Meu intermediário de Opções Binárias também me ajuda com seus sinais que são fortes o suficiente para eu confiar em alguns dos meus negócios com eles. Claro que ainda é minha escolha se eu quero seguir as sugestões, mas eles conseguiram minha confiança depois que eu felizmente não explodi minha conta inicial. A retirada também é fácil, eles foram capazes de processar o meu pedido de retirada dentro do dia, exceto pela transferência bancária, que leva mais de 3 dias para mim. Além disso, seu serviço é realmente louvável.

Negociação de opções algorítmicas 1.

Apesar dos muitos recursos interessantes das opções, os comerciantes privados raramente se aproveitam (claro que eu estou falando aqui de opções sérias, e não de opções binárias). Talvez as opções sejam impopulares devido à sua reputação de ser complexas. Ou devido à sua falta de suporte pela maioria das ferramentas de software de negociação. Ou devido às etiquetas de preço das poucas ferramentas que os suportam e dos dados históricos que você precisa para negociação algorítmica. Qualquer que seja o # 8211; recentemente fizemos vários contratos de programação para sistemas de negociação de opções, e fiquei surpreso que mesmo sistemas simples pareciam produzir lucros relativamente consistentes. Especialmente as opções de venda aparecem mais lucrativas do que a negociação / convencional & # 8217; instrumentos. Este artigo é o primeiro de uma mini-série sobre ganhar dinheiro com negociação de opções algorítmicas.

Opções 101.

As opções são explicadas em muitos sites e em muitos livros de negociação, então aqui é apenas uma visão geral rápida. Uma opção é um contrato que dá ao seu proprietário o direito de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) um ativo financeiro (o subjacente) a um preço fixo (o preço de exercício) em ou antes de uma data fixa (data de caducidade) . Se você vende uma opção curta (escreva), você está tendo o outro lado do comércio. Então, você pode entrar em uma posição de 4 maneiras diferentes: comprar uma ligação, comprar uma venda, vender uma chamada curta, vender uma curta. E isso com todas as combinações possíveis de preços de exercício e datas de caducidade.

O prémio é o preço que você paga ou coleciona para comprar ou vender uma opção. É muito inferior ao preço do estoque subjacente. Os principais mercados de opções geralmente são liquidos, então você pode comprar, escrever ou vender qualquer momento com qualquer preço de exercício razoável e data de validade. Se o preço subjacente atual (o preço à vista) de uma opção de compra estiver acima do preço de exercício, a opção está no dinheiro; caso contrário, está fora do dinheiro. O contrário é verdadeiro para colocar opções. In-the-money é bom para o comprador e ruim para o vendedor. As opções no dinheiro podem ser exercidas e são então trocadas pelo subjacente ao preço de exercício. A diferença de local e greve é ​​o lucro do comprador e a perda do vendedor. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento, opções de estilo europeu apenas no vencimento.

As opções fora do dinheiro não podem ser exercidas, pelo menos não com lucro. Mas eles não são inúteis, já que eles ainda têm a chance de entrar no dinheiro antes do vencimento. O valor de uma opção depende dessa chance e pode ser calculado para opções européias de preço à vista, greve, caducidade, taxa de rendimento sem risco, taxa de dividendos e volatilidade subjacente com a famosa fórmula de Black-Scholes. Esse valor é a base da opção premium. O verdadeiro prémio pode desviar ligeiramente devido à oferta, demanda e tentativas de prever a tendência de preços subjacentes.

Ao reverter a fórmula com um processo de aproximação, a volatilidade pode ser calculada a partir do prémio real. Esta volatilidade implícita é como o mercado espera que o subjacente flutue na próxima vez. As derivadas parciais do valor da opção são os gregos (Delta, Vega & # 8211; don & # 8217; t sabe o que a letra grega deve ser & # 8211; e Theta). Eles determinam em que direção e quão forte, o valor irá mudar quando um parâmetro de mercado muda.

Aquela & # 8217; s todas as informações básicas necessárias para opções de negociação. Por sinal, é interessante comparar os desempenhos das estratégias dos livros comerciais. Embora os sistemas de negociação forex ou de estoque descritos nesses livros sejam principalmente de beliche e perca já em um backtest simples, não é assim com os sistemas de opção. Eles muitas vezes ganham no backtests. E isso, embora eu tenha certeza de que quase nenhum autor realmente os testou. Os autores de livros de negociação de opções são apenas mais inteligentes do que outros autores de livros comerciais? Talvez, mas nós veremos que há uma explicação alternativa.

Por que as opções de negociação?

Eles são mais complexos e mais difíceis de negociar, e você precisa de uma fórmula vencedora do Prêmio Nobel para calcular um valor que de outra forma seria simplesmente uma diferença de preço de entrada e saída. Apesar de tudo isso, as opções oferecem muitas vantagens maravilhosas em relação a outros instrumentos financeiros:

Alta alavancagem. Com US $ 100 você pode comprar apenas algumas ações, mas opções de várias centenas de ações. Risco controlado. Uma posição curta em um estoque pode limpar sua conta; As posições nas opções podem ser inteligentes combinadas para limitar o risco de qualquer maneira desejada. E, ao contrário de uma perda de parada, é um limite de risco real. Dimensões adicionais. Os lucros obtidos apenas dependem da subida ou queda dos preços. Os lucros das opções podem ser alcançados com o aumento da volatilidade, a queda da volatilidade, os preços se deslocam em um intervalo, fora de um intervalo ou quase qualquer outro comportamento de preços imagináveis. Fogo e esqueça. As opções expiram, então você não precisa de um algoritmo para fechá-las (a menos que você queira vender ou exercê-las em condições especiais). E você não paga nenhuma comissão de saída por uma opção expirada. Vantagem do vendedor. Devido ao prémio, as opções ainda podem produzir um lucro para o vendedor, mesmo que o subjacente se mova na direção errada.

A ética do hacker exige que você não apenas reivindique algo, mas prová-lo. Para se familiarizar com as opções, deixe colocar a última reclamação, o vendedor aproveita para testar:

Este é um sistema de troca de opções muito simples. Ele escreve aleatoriamente opções de chamada ou colocação e mantém as posições abertas até que expiram. Devido à aleatoriedade de colocar / chamar é agnóstico de tendências. Antes de pesquisar os detalhes do código, basta executá-lo no modo [Teste] algumas vezes (você precisará do Zorro versão 1.53 ou superior). Você notará que o resultado é diferente em qualquer momento, mas é mais frequentemente positivo do que negativo, mesmo que a comissão seja subtraída do lucro. Um resultado típico:

Você pode ver que a maioria dos negócios ganha, mas quando eles perdem, eles perdem grandes. Agora, inverta a estratégia e compre as opções em vez de vendê-las: Substitua enterShort () por enterLong (). Execute-o novamente algumas vezes (o script precisa de cerca de 3 segundos para um backtest). Você verá agora que o resultado é mais freqüentemente negativo. na verdade, quase sempre.

Parece que as opções, pelo menos, os contratos SPY testados, de fato, favorecem o vendedor. Isso é um pouco semelhante à expectativa positiva de posições longas em ações, ETFs ou futuros de índice, mas as vantagens do vendedor de opções são mais fortes e independentes da direção do mercado. Isso pode explicar uma grande parte dos resultados positivos dos sistemas de opções em livros de negociação. Por que há compradores de opções? As opções são muitas vezes compradas sem fins lucrativos, mas como um seguro contra tendências de preços desfavoráveis ​​do subjacente. E por que a vantagem do vendedor não é arbitrada pelos tubarões do mercado? Talvez porque não há muitas negociações algorítmicas com opções, e porque há de qualquer forma mais baleias do que tubarões nos mercados financeiros.

Funções para opções.

Podemos ver que as opções de negociação e backtesting requer algumas mais funções do que apenas negociar o subjacente. Sem opções, o mesmo sistema de comércio aleatório seria reduzido a esse breve script:

As opções exigem (pelo menos) três funções adicionais:

dataLoad (1, & # 8221; SPY_Options. t8 & # 8243 ;, 9) carrega dados de opções históricas do arquivo & # 8220; SPY_Options. t8 & # 8221; em um conjunto de dados. Os dados de opções incluem não apenas os preços de oferta e oferta, mas também o preço de exercício, a data de validade, o tipo & # 8211; colocar ou ligar, americano ou europeu de qualquer opção, e alguns dados adicionais raramente utilizados, como o interesse aberto. Ao contrário dos preços históricos, os dados das opções geralmente são caros. Você pode comprá-lo de fornecedores como iVolatility. Mas existe uma maneira alternativa de obtê-lo gratuitamente, que eu descreverei abaixo.

A coluna do centro lista os preços de exercício e as datas de validade diferentes, as partes direita e esquerda são os preços de oferta e de oferta e os tamanhos de livro de pedidos para a chamada atribuída (esquerda) e as opções de venda (à direita). Os preços são por ação; um contrato de opção sempre cobre um certo número de ações, normalmente 100. Então, você pode ver na lista acima que você coletará $ 15 premium quando você escrever uma opção de chamada SPY que expira na próxima semana (03 de fevereiro de 2017) com US $ 230 preço de exercício. Se a SPY não ganhou mais de $ 230 até essa data, os US $ 15 são seus lucros. Se ele resultou em US $ 230 e 10 centavos e a opção é exercida (acontece automaticamente quando expira no dinheiro), você ainda mantém US $ 5. Mas se de repente subisse para US $ 300 (talvez Trump anunciasse novos muros ao redor dos EUA, tudo pago por si mesmo), você deve suportar uma perda de $ 6985.

A imagem exibe 54 contratos, mas esta é apenas uma pequena parte da cadeia de opções, pois há muitas datas de caducidade e preços de exibição disponíveis. A cadeia de opções SPY pode conter até 10.000 opções diferentes. Todos eles são baixados para o PC com a função contractUpdate acima, o que pode demorar alguns segundos a ser concluído.

contrato (Tipo, 30, preçoClose ()) seleciona uma opção específica da cadeia de opções baixada anteriormente. O tipo (PUT ou CALL), os dias até a expiração (30) e a greve (priceClose () é o preço atual do subjacente) são informações suficientes para selecionar a melhor opção de ajuste. Note-se que, para obter preços de exercício corretos no backtest, baixamos os dados de preços subjacentes com a bandeira UNADJUSTED. Os preços de greve são sempre desajustados.

Uma vez que um contrato é selecionado, o próximo enterLong () ou enterShort () compra ou vende a opção no mercado. A cláusula if () verifica se o contrato está disponível e a data de expiração é diferente do anterior (para garantir que somente contratos diferentes sejam negociados). Os limites de entrada, de paragem ou de lucro funcionariam como de costume, agora só se aplicam ao valor da opção, o prémio, em vez do preço subjacente. O backtest pressupõe que quando uma opção é exercida ou expira no dinheiro, o subjacente é vendido imediatamente e o lucro é registrado na conta do comprador e deduzido da conta do vendedor. Se a opção expirar para fora do dinheiro, a posição simplesmente desaparece. Portanto, não nos preocupamos com a saída de posições nesta estratégia. Além dessas diferenças, as opções de negociação funcionam de acordo com a negociação de qualquer outro instrumento financeiro.

Estratégias de opções de backtesting.

Aqui é uma maneira fácil de se enriquecer. Abra uma conta do IB e execute um software que registre as cadeias de opções e os preços do contrato em intervalos de um minuto. Isso é o que alguns fornecedores de dados fizeram nos últimos 5 anos, e agora eles estão querendo vender seus tesouros de dados. Embora você possa facilmente pagar vários milhares de dólares por algumas cadeias de opções de ações principais, não tenho certeza de quem realmente possui os direitos autorais desses dados # 8211; o vendedor, o corretor, a troca ou os participantes do mercado? Esta pode ser uma área cinzenta legal. De qualquer forma, você precisa de dados históricos para o desenvolvimento de estratégias de opções, caso contrário, você não pode fazer o backtest deles.

Aqui é um método para obtê-lo de graça e sem problemas legais:

Este script é um pouco mais longo do que os scripts Zorro habituais que postei aqui, então eu não o expliquei detalhadamente. Ele gera cadeias de opções artificiais para qualquer dia a partir de 2018-2017 e as armazena em um arquivo de dados histórico. Os preços das opções são calculados a partir do preço subjacente, da volatilidade, da taxa de juros livre de risco atual e da taxa de dividendos do subjacente. Ele usa três faixas de preços de exercício e datas de caducidade em qualquer sexta-feira dos próximos 180 dias. Você precisa de R instalado para executá-lo, e também o pacote RQuantlib para calcular os valores das opções. Todas as funções são descritas no manual Zorro. A função yield () retorna a taxa de rendimento atual das contas do Tesouro dos EUA e contractVal () calcula o prémio ao resolver uma equação diferencial com todos os parâmetros da opção. O código-fonte de ambas as funções pode ser encontrado no arquivo de contrato. c incluir.

Devido ao solucionador de equações diferenciais lentas e ao grande número de opções, o script precisa de várias horas para ser concluído. Aqui é uma comparação dos dados gerados com dados reais de opções SPY:

A linha azul são os preços das opções artificiais, a linha preta são os preços reais comprados de um fornecedor de dados de opções, tanto para contratos SPY de 3 semanas com 10 pontos de distância spot-strike. Você pode ver que os preços combinam bastante bem. Existem pequenas diferenças que podem ser parcialmente aleatórias, parcialmente causadas por anomalias na oferta e na demanda. Para estratégias que exploram essas anomalias & # 8211; que inclui todas as estratégias baseadas em volatilidade implícita e # 8211; Você precisará de preços reais de opções históricas. Para as estratégias de opções que exploram apenas as mudanças de preço ou de volatilidade do subjacente, os dados artificiais provavelmente irão fazer. Veja, lendo este artigo até o final, você já salvou alguns milhares de dólares.

Conclusão.

Opções e combinações de opções podem ser usadas para criar instrumentos financeiros artificiais com propriedades muito interessantes. As estratégias de opções, especialmente as opções de venda, são mais propensas a serem lucrativas do que outras estratégias. As estratégias de opções algorítmicas são um pouco, mas não muito mais complexas do que estratégias com outros instrumentos financeiros.

Eu incluí todos os scripts no repositório de script de 2017 e também um conjunto de dados históricos com as taxas de rendimento (caso contrário, você precisava da ponte Quandl ou do Zorro S para baixá-los). Você precisará do Zorro 1.53 ou superior, atualmente disponível no & # 8220; Beta & # 8221; link da página de download do Zorro. A mensagem de erro da versão Zorro gratuita sobre a ponte Quandl não suportada pode ser ignorada, devido às taxas de rendimento incluídas, o script será executado no entanto.

No próximo artigo, analisaremos mais de perto os valores das opções e os métodos para combinar opções para limitar o risco ou negociar intervalos de preços arbitrários. Essas combinações com nomes engraçados como "Iron Condor" e # 8221; ou & # 8220; Borboleta & # 8221; são muitas vezes referidos como estratégias de opções, mas não são & # 8211; são apenas instrumentos financeiros artificiais. Como você os troca é até a estratégia real. Algumas estratégias de opções simples, mas consistentemente rentáveis ​​serão o tema do terceiro artigo desta mini-série.

49 pensamentos sobre & ldquo; Algorithmic Options Trading 1 & rdquo;

Artigo muito interessante Eu tenho um sistema de troca automático de opções criado pelos desenvolvedores do Zorro (ótimo trabalho, por sinal) e é muito interessante ver que minha estratégia gera resultados semelhantes à sua estratégia # 8220; aleatória # 8221 ;. Estou ansioso para os próximos artigos desta mini-série.

Gostaria de perguntar, você tem alguma idéia se seu livro será traduzido para o inglês em breve? Adoraria ler o livro.

Eu estou totalmente interessado nestes mini artigos da série. Por favor, deixe-me saber a próxima série.

Obrigado # 8211; sim, uma versão de livro em inglês está planejada, eu só devo encontrar algum tempo para revisar a tradução bruta. Andrés: você pode inserir seu e-mail no campo de inscrição à direita.

Bom artigo, gostaria de lhe perguntar o que são bons livros ou onde posso aprender a negociar com opções. Obrigado.

Estou certo, porque esses preços artificiais e reais se relacionam com uma espécie de sintético & # 8221; opção feita como uma série rolada de opções reais com a data de validade mais próxima e greve dinamicamente alterada (dependendo do preço subjacente)?

Investopedia e Tastytrade têm alguns tutoriais e vídeos sobre opções. - Não foi lançada a série, mas uma cadeia de opções com diferentes greves e datas de expiração, assim como na vida real. Caso contrário, o backtest não seria realista.

Quando você está comparando os preços artificiais com os preços reais, você está usando ataque ATM? O ponto inteiro, para mim, de testar uma estratégia de negociação de opções versus dados de opções reais é que, nas asas, os volumes implícitos serão muito superiores aos gerados artificialmente.

As greves utilizadas foram cerca de 10 pontos ITM.

Obrigado por publicar este interessante artigo. Posso saber quando os outros dois artigos desta mini-série serão publicados?

Quando eu tiver algum tempo & # 8230; 🙂

Que bom artigo! Os resultados do sistema de comércio aleatório são semelhantes aos CBOE S & amp; P 500 PutWrite Index e faz sentido.

Muito obrigado por este artigo! Estava pensando nisso no outro dia.

Eu gosto muito dos artigos deste blog. Atualmente, estou negociando opções de compra de prazo de 1 ano de ações específicas.

Meu maior problema com a vantagem do vendedor & # 8221; que contradiz o risco controlado & # 8221; declaração.

& # 8220; Algo que muitas vezes confunde os investidores é se, ou não, ser uma chamada curta e uma longa colocação são iguais. Intuitivamente, isso pode ter algum sentido, uma vez que as chamadas e colocações são contratos quase opostos, mas ser uma chamada curta e um longo tempo não é o mesmo. Quando você é comprido, você tem que pagar o prêmio e o pior caso resultará em perda do prêmio. No entanto, quando você recebe uma chamada curta, você coleciona a opção premium, mas você está exposto a uma grande quantidade de risco & # 8221;

Então, quando você escreve (nua), seu risco é ilimitado. O curto período de tempo de expiração (30 dias) é salva-lo na maioria dos casos, mas isso é uma auto-ilusão. Este método é muito semelhante aos bots de negociação de fraude, onde 99,5% dos bots do tempo estão ganhando pouco (e. G. Call premium) quantidade de dinheiro, no entanto, quando você perde, você arrisca grande quantidade de seu dinheiro.

O risco prolongado ou o risco de comerciantes são limitados e eles escolhem opções fora do dinheiro para multiplicar seus ganhos e, paralelamente, eles reduzem sua chance vencedora.

Eu estaria interessado em LEAPS (1+ ano de expiração longo / put opções) backtest.

Apenas faça isso. Faça o download do Zorro 1.54 no fórum do usuário e execute um sistema com o LEAPS. Para isso, você precisa aumentar o & # 8220; DaysMax & # 8221; variável no script de geração de dados de opções acima de 1 ano (365) ou 2 anos (2 * 365) para incluir contratos de longo prazo. O script precisará um pouco mais de tempo para a geração de dados.

Uma vez que as opções de negociação são um novo recurso Zorro, eu estou me perguntando se a parte do manual Broker do manual (zorro-trader / manual / en / brokerplugin. htm) foi suficientemente atualizada para atender as opções de manipulação.

Eu estou pedindo porque eu estou tentando escrever um plugin DLL para TradeKing (em breve para ser renomeado para Ally Invest). Eles possuem ações, ETFs e contratos de opções. Corretor muito baixo de barreira para entrada também ($ 0 necessário para obter acesso à API).

Para opções, implemente as funções básicas da API mais 5 funções BrokerCommand: GET_POSITION, GET_OPTIONS, GET_UNDERLYING, SET_SYMBOL e SET_MULTIPLIER.

Artigo fantástico, obrigado por compartilhar, testei o código e baixei os dados das opções através do script, tudo pareceu fazer o download de OK e me fazer um arquivo T8 de 48mb para o SPY, mas quando eu executar o script aleatório, não obtenho quaisquer negociações. É a primeira vez que eu corri o zorro (I & # 8217; m na última versão baixada há 2-3 dias), por isso realmente não tenho certeza do que eu estou fazendo de errado.

Qualquer ajuda será apreciada e espero ansiosamente o próximo episódio nesta série fascinante 😉

Aqui está a saída do log:

Opções de testeSellRandom SPY.

Conta simulada AtivosIB.

Período de barra 24 horas (média 2233 min)

Período de teste 12.01.2018-01.06.2018 (1270 bars)

Período de busca 80 bares (16 semanas)

Modo de simulação realista (deslizamento 5,0 segundos)

Spread 2.0 pips (roll 0.00 / 0.00)

Contratos por lote 1.0.

Perda / perda bruta 0,00 $ / -0,00 $ (-1p)

Lucro médio de 0,00 $ / ano, 0,00 $ / mês, 0,00 $ / dia.

Dispensa máxima -0.00 $ -1% (MAE -0.00 $ -1%)

Tempo de inatividade total 0% (TAE 0%)

Tempo máximo de queda 0 minutos a partir de setembro de 2018.

Margem máxima aberta 0.00 $

Risco máximo aberto 0,00 $

Volume comercial 0,00 $ (0,00 $ / ano)

Custos de transação 0.00 $ spr, 0.00 $ slp, 0.00 $ rol.

Capital requerido 0 $

Número de negócios 279 (52 / ano, 1 / semana, 1 / dia)

Percentagem de ganhos de 0,0%

Vitória / perda máxima 0.00 $ / & # 8211; 0.00 $

Lucro médio de lucro 0,00 $ -1. $ P (+ 0.0p / -1. $ P)

Deslizamento do comércio médio 0,00 $ 1. $ p (+ 0.0p / -1. $ P)

Barras de comércio médio 23 (+0 / -23)

Barras comerciais máximas 26 (5 semanas)

Tempo no mercado 506%

Negociações abertas máximas 6.

Raio de perda máxima 279 (não correlacionado 279)

Retorno anual 0%

Taxa Sharpe 0,00.

Critério de Kelly 0,00.

R2 coeficiente 1.000.

Nível de confiança AR DDMax Capital.

Análise de portfólio OptF ProF Win / Loss Wgt%

e um trecho do arquivo de log & # 8230;

[1338: Sex 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21)

[SPY :: SC1272] Ligue para 20180513 204.0 0@3.5713 não negociado hoje!

[SPY :: SC1272] Expirou 1 Ligue 20180513 204.0 0 @ 207: +0.00 às 19:00:00.

[1339: Seg 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96)

[1340: Ter 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46)

[1341: Qua 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44)

[1342: Qui 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06)

[SPY :: SC4278] Escreva 1 Ligue 20180624 205.0 0@3.4913 às 19:00:00.

[1343: Sex 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92)

[SPY :: SP1773] Coloque 20180520 208.0 0@4.2851 não negociado hoje!

[SPY :: SP1773] Expirou 1 Coloque 20180520 208.0 0 @ 204: +0.00 às 19:00:00.

[1344: Seg 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51)

[1345: Ter 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17)

[1346: Qua 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67)

[1347: Qui 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44)

[SPY :: SC4779] Escreva 1 Ligue 20180701 209.0 0@3.7358 às 19:00:00.

[1348: Sex 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53)

[SPY :: SP2274] Coloque 20180527 208.0 0@3.3622 não negociado hoje!

[SPY :: SP2274] Expirou 1 Coloque 20180527 208.0 0 @ 209: +0.00 às 19:00:00.

[1349: Ter 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56)

[SPY :: SC2775] Capa 1 Ligue para 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SC3276] Capa 1 Ligue 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SP3777] Capa 1 Coloque 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SC4278] Capa 1 Ligue para 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 às 19:00:00.

[SPY :: SC4779] Capa 1 Ligue 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 às 19:00:00.

[1350: Qua 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12)

Eu vejo que as posições são todas abertas com zero volume, como se você tivesse definido a quantidade de contratos para 0. Você usou o script não modificado do repositório?

I & # 8217; m usando o arquivo OptionsSimulate. c diretamente do arquivo Zip.

Eu instalei R e as bibliotecas Quantlib e a ponte R pareceu funcionar bem também.

O topo do arquivo.

string FileName = & # 8220; Histórico \\ SPY_SimOptions. t8 & # 8221 ;;

var StrikeMax [3] =; // 3 intervalos de ataque com diferentes passos.

var StrikeStep [3] =; // larguras de passo para os 3 intervalos.

int DaysMax = 180;

var BidAskSpread = 2.5; // Bid / Ask spread em percentagem.

var Dividendo = 0,02;

int Type = 0; // ou EUROPEO, ou FUTURO.

LookBack = 21; // por volatilidade.

Lamentamos as perguntas do n00b, são ferramentas e sistemas realmente interessantes e queria testar alguns spreads de crédito verticais usando este código como base para o SPY e talvez alguns outros instrumentos!

Não é uma questão de noob, na verdade é minha culpa. Eu apenas vejo que eu esqueci de definir as opções multiplicadoras no script. Isso não importava com a versão anterior do Zorro, uma vez que o multiplicador era 100 por padrão, mas agora deve ser configurado porque as opções podem ter multiplicadores muito diferentes.

I & # 8217; corrigiu o script acima. Obrigado por me notificar!

Sim, foi isso!

Obtendo resultados agora, muito obrigado pela sua ajuda jcl.

I & # 8217; m agora para colocar $ 1mm em uma conta e trocar este bebê 😉

Você tem alguma idéia quando você vai começar a trabalhar no resto dos artigos desta série?

Parece que o código abaixo não está funcionando mais.

O arquivo CSV SPY. csv é preenchido com este conteúdo:

QECx05, O URL que você solicitou está incorreto. Please use the following url instead: /api/v3/datasets/:database_code/:dataset_code.

Sorry, actually that file was from Quandl, and need a paid subscription.

From Yahoo I get the error Can’t download SPY from Yahoo.

Anyone having the same problem ?

I guess all are having the same problem, as Yahoo changed their protocol last week. If you run into issues like that, look for a solution not only on my blog, but first on the Zorro forum:

Thank you for this helpful information on automated trading systems!

I’m pretty new to this but I think this is a much bigger deal than you make it sound:

& gt; There are some tiny differences that might be partially random, partially caused by anomalies in supply and demand. For strategies that exploit those anomalies you’ll need real historical data.

Having accurate volatility is essential. Without it, you’re not just writing a strategy that doesn’t exploit those anomalies, you’re writing one that totally ignores them. It’s comparable to generating a stock’s price by picking a random number based on the probability distribution of the previous weeks’ prices or smoothing out all the biggest moves.

Options prices are based on expectations about the future but (unless I misunderstand your code), you’re pricing them based on the past. The differences will be more pronounced on underlyings other than SPY, particularly around earnings time (say AAPL, MSFT or GOOG).

I also find it hard to think of a strategy that doesn’t exploit the difference between implied and actual volatility. Even a 16/5 delta put spread on SPY only works as well as it does because IV is much much higher than it should be.

Yes, option price changes due to expectation of volatility, maybe when company news approach, belongs to the mentioned anomalies. The general rule is: for anomalies that have also an effect on the underlying you can use the artificial prices. For anomalies that only affect options, but not the underlying, you’ll need to purchase real historical options data.

how good will the simulated data be if I will change BarPeriod =1440 to be BarPeriod = 1 ?

Theoretically, as good or bad as the daily data, since the priciple is the same. But I haven’t yet made tests with 1-minute options data. That’s an awful lot of data.

“Due to the slow differential equation solver and the huge number of options, the script needs several hours to complete.”

How much faster do you think this could be if the R / Quantmod stuff were replaced with C/C++? I’m thinking of generating lots of synthetic data.

I believe it _is_ C++, at least the underlying Quantlib is programmed in C++. The R overhead is probably negligible. The problem is not the code, but the math. Numerically solving differential equations is slow. Black-Scholes is much faster, but for European options only. If you have really lots of data to generate, it might make sense to check the speed of different approximation methods for American options.

I notice volatility is fixed at 20 in the above script for generating synthetic option prices. Might there not be an argument for volatility to be a rolling 30 days and calculated programatically from the underlying?

What do you mean with “a rolling 30 days”? 20 is the usual volatility period in financial calculations, since it is roughly equivalent to one month. 30 would probably not make much difference.

You use a one time estimate of Volatility I think: eg 16 for the S&P. But on a rolling basis it will very widely which is of course part of the reason why option prices change so much: as volatility rises so does the price of the option. If therefore you use a rolling 20 (or 30) day moving average of volatility you will obtain more accurate synthetic option prices than simply assuming a one time flat 16 for the S&P when sometimes actual might be 10 , sometimes 30. I have not looked at the architecture of zorro and so don’t now whether its mostly vector, or look or what. Either way it would be possible to include the relevant day’s moving average of the volatility of the underlying instrument rather than a fixed figure.

But there again that is what you do perhaps? HistVolOV = VolatilityOV(20) – maybe this is 20 days? Not 20%?

A question not a statement.

Anyway it looks a wonderful piece of software. Just going to plough my way through the manual.

Yep, looks like Vol is a time series. Sorry to bother you.

Yes, it’s annualized volatility from the last 20 days. If it were 20%, I would have written: HistVolOV = 0.2.

Não. It doesn’t cut it. You can’t use a single measure of historic volatility for everything from a one month option to an expiry 24 months out. Perhaps the whole scheme is invalid. For instance IV for an SPX two year maturity is currently 15%+ while an option expiring in the next few days is 5% ish.

It may be invalid to use manufactured data at all. Except if you treat it as a sort of Monte Carlo test: this is what may/could have happened / might happen.

Anthony, the script is calculating the current price of an option. The current price depends on current volatility. Not on volatility from 24 months ago.

You calculate the value of European options with the Black Scholes formula, and American options, as in the script above, with an approximation method. Both methods normally use 20 days volatility. The volatility sampling method can differ, but the 20 days are pretty common to all options trading software that I know. And you can see from the comparison with real prices above that this period works rather well.

No, you can not calculate the current price of an option on any given day in that way. There is no way to accurately reproduce implied volatility hence price on any given date in the past. And it is the implied volatility we are interested in, not the historic. I totally agree on Black Scholes of course and its uses but it is cart before horse to expect to plug in 20 day volatility as at 3rd January 1985 and expect it to come up with an accurate price as traded at the close on that day for the SPX for any given strike or expiry.

It’s looking at it the wrong way around.

What you can try is to play around with different methods of estimating what the implied vol/ price MAY have been on 3rd Jan 1985 for a given strike and expiry of an SPX option.

For instance you might use 5 day historic volatility for an option expiring in a week and 252 day volatility for an option expiring in a year. Or you might imply volatilities by looking at the term structure of VIX futures contracts from 2004. Or at least use the VIX index itself going back to 1986 as input for 30 day volatility.

Whatever you do you won’t really be producing anything like what was actually traded on the day. Or at least not consistently and accurately over all expiries and strikes.

I believe that the process you describe does have a value but that the outcome of both the prices produced and the back tests resulting therefrom will be more akin to a random moet carlo process than to a back test on actual traded price data.

I believe it is a valuable process but that what is produced is a series of parallel universes: what might have happened to a given strategy over a given period of time using implied volatilities which may or may not have been traded.

Sorry to be long winded and I am an admirer of both your product and your script above. I would not have thought of generating fake option prices had I not seen your excellent article.

But in my opinion at least you need to rethink your input into the BS formula as far as volatility is concerned.

Incidentally please be well aware that I admire your product and your thoughts. Don’t imagine I am being difficult. Equally please don’t imagine I believe I am “right”!

I am just enjoying the journey and the dialogue with you and hoping together we can improve each other’s understanding of the topic.

Mine is limited!

Say the date you are looking atis 7th January 1987. On that day historic SPX volatility calculated over 20 trading days was 15.23. Historic volatility on that day for the past 252 days was 14.65.

For 5 days it was 18.

Now say I am trying to “calculate” (guess) a price (which might have been traded on 7th January 1987) for an option expiring in 5 days, 20 days and 252 days. Lets assume ATM.

My suspicion is that it would not be helpful to use 15.23 for all three expiries.

Obrigado pelas suas palavras gentis. Finance is complex. My knowledge is even more limited and I’m daily surprised by some results that I didn’t expect. & # 8211; In your example, the 15.23% volatility is the correct value. If you used a higher volatility period for higher expiration, then it depends on whether it’s still annualized volatility or just volatility of a longer time. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211; You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV.

I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.